EVEの市場指標 — SMA・RSI・MACDをニューエデンに適用する

指標とは圧縮された歴史です: 群衆の行動には慣性があるという前提のもと、買い手と売り手が最近何をしたかを要約します。この前提は、現実で成り立つのと同じ理由でEVEでも成り立ちます — 在庫を補充する工業家、投機家、日々の消費者が本物の周期的フローを作るからです。週末の需要スパイク、パッチ直後のパニック、ミネラルの緩慢なドリフトはすべて実在し、繰り返され、データに現れます。

前提を壊すのは集中です。裕福なプレイヤー1人が午後のうちにリージョンのオーダーブックを丸ごと買い占められます — 現実の株式では単独アクターには不可能なことです。だからこのページのすべての指標は取引量と並べて読むべきです: 1日40個しか取引されないアイテムの劇的なRSIの動きは、市場のトレンドではなく誰かの買い物です。

ISK Scoutは2本の単純移動平均 — 7日線と20日線 — を描きます。7日線は市場が今週していることを追い、20日線はそれを基調トレンドに均します。速い線が遅い線を上抜けば(ゴールデンクロス)直近価格が基準線を超えて加速中、下抜け(デッドクロス)はその逆のシグナルです。流動性のあるEVEアイテムでは、これらのクロスは動きから数日遅れます — トレンドを予言するのではなく、確認してくれるのです。

トレーダーにとっての実用は、タイミングではなくフィルタリングです: 上昇トレンドが確認されたアイテムは需要に先んじて在庫を積むのに安全で、下降トレンドのアイテムは在庫を罰します。アービトラージでは特に到着地のトレンドが重要です — 7日線が20日線を割り込みつつあるハブへ輸送するということは、飛んでいる間に売値が腐っていくということです。

ボリンジャーバンドは20日平均を標準偏差2倍幅の包絡線で包み、ボラティリティそのものを見えるバンドにします。狭いバンドは価格が巻かれて安定している証拠 — 信頼できるマージン計算の条件です。外側のバンドに張り付く、あるいは突き抜ける価格は統計的に引き伸ばされた状態で、EVEではその緊張は速く解けます: 持続するプレミアムには、工業家が数日以内に新規供給で応えるからです。

この2つの指標は組み合わせたときが最強です: 出来高が増えながら価格が上バンドに乗り、RSIが70を超えているなら本当に引き伸ばされた市場で、その強さに売る平均回帰トレードの分は良い。出来高が平坦でバンド幅が普通のままの同じRSI値はノイズです。

MACDは速い指数平均と遅い指数平均を比較し、モメンタムが積み上がっているか衰えているかを示します; ヒストグラムの符号反転はトレンド枯渇の古典的な早期警報です。ATR(平均真の値幅)はアイテムが1日に通常どれだけ動くかを測り、これがリスクの寸法を決める数字です。日次ATR 4%のアイテムは悪い2日で6%のアービトラージマージンを消せます; ATR 0.5%のアイテムでの同じマージンははるかに長持ちします。ISK Scoutが耐久グレードにATRの文脈を使うのは正確にこの理由です。

マーケット分析ページの3つの指標には現実の対応物がありません — CCPが公開し証券取引所は公開しないデータから作られているからです。出来高/オーダー比は、実際に約定した数量と板に並ぶ数量を比較します — 高ければ陳列が実際の取引に変換されている証拠、低ければ客のいない賑やかなショーウィンドウです。スプレッドトレンドは、最良買値と最良売値の差が広がっているか縮んでいるかを追います — 圧縮はステーショントレーダーたちが競争でマージンを削り取っている足跡です。

流動性スコアは日次売買代金とブックの深さを混ぜ、規模において唯一重要な問いに答える1つの数字を作ります: 価格を動かさずにこのアイテムへ出入りできるISKはいくらか。高流動性アイテムは大きなポジションと速い手仕舞いに耐え、低流動性アイテムは最初の数個にしか存在しない美しいマージンを見せることがあります。

シグナルパネルは以上のすべてを買い・売り・混合・中立に圧縮し、それぞれに強・中・弱の等級を付けます。これは加重投票です: トレンドのクロス、RSIの位置、MACDの方向、ボリンジャーでの位置、出来高の挙動がそれぞれ寄与し、指標が矛盾すれば偽りの自信ではなく混合の判定が出ます。エンジンは意図的に確実性を製造しません — 矛盾したデータに混合シグナルを返すのは、失敗ではなく正しい出力です。