Рыночные индикаторы в EVE — SMA, RSI, MACD в Новом Эдеме

Индикатор — это сжатая история: он суммирует, что недавно делали покупатели и продавцы, исходя из того, что у поведения толпы есть инерция. В EVE это допущение держится по той же причине, что и офлайн: пополняющие запасы промышленники, спекулянты и ежедневные потребители создают настоящие циклические потоки. Всплески спроса по выходным, паника после патчей и медленный дрейф минералов — всё это реально, повторяется и видно в данных.

Ломает допущение концентрация. Один богатый игрок может за день выкупить целый региональный стакан — то, что с реальной акцией не сделает ни один одиночный актор. Поэтому каждый индикатор на этой странице надо читать рядом с объёмом торгов: драматичное движение RSI на 40 единицах в день — это чей-то поход за покупками, а не рыночный тренд.

ISK Scout строит две простые скользящие средние — 7-дневную и 20-дневную. Семидневка отслеживает, что рынок делает на этой неделе; двадцатидневка сглаживает это в базовый тренд. Когда быстрая линия пересекает медленную вверх (золотой крест), недавние цены ускоряются мимо базовой линии; пересечение вниз (мёртвый крест) сигналит об обратном. На ликвидных предметах EVE эти пересечения отстают от движения на несколько дней — они подтверждают тренды, а не предсказывают их.

Практическая польза для трейдера — фильтрация, а не тайминг: предметы в подтверждённом восходящем тренде безопаснее закупать впрок, предметы в нисходящем наказывают за запасы. Для арбитража тренд важен в точке назначения — везти груз в хаб, где 7-дневная скользит под 20-дневную, значит смотреть, как цена продажи гниёт, пока вы летите.

Полосы Боллинджера оборачивают 20-дневную среднюю конвертом шириной в два стандартных отклонения, делая саму волатильность видимой полосой. Узкие полосы значат, что цена сжата и стабильна — условие для маржинальной математики, которой можно верить. Цена, липнущая к внешней полосе или пробивающая её, статистически растянута — и в EVE это натяжение снимается быстро: на любую устойчивую премию промышленники за считаные дни отвечают свежим предложением.

Вместе эти два индикатора сильнее всего: RSI выше 70, пока цена едет по верхней полосе на растущем объёме, — это действительно растянутый рынок, и сделка на возврат к среднему — продажа в эту силу — имеет хорошие шансы. Тот же RSI при плоском объёме и нормальной ширине полос — шум.

MACD сравнивает быструю и медленную экспоненциальные средние, показывая, набирается импульс или угасает; смена знака гистограммы — классическое раннее предупреждение об истощении тренда. ATR (средний истинный диапазон) измеряет, насколько предмет обычно ходит за день — это число, которым размеряется риск. Предмет с дневным ATR 4% может стереть арбитражную маржу 6% за два плохих дня; та же маржа на предмете с ATR 0,5% куда долговечнее. Именно поэтому контекст ATR входит в оценку устойчивости ISK Scout.

У трёх индикаторов страницы анализа рынка нет реального аналога, потому что они построены на данных, которые публикует CCP, а биржи — нет. Отношение объёма к заявкам сравнивает реально проторгованные единицы с висящими в заявках: высокое значит, что витрина реально конвертируется в сделки; низкое — людная витрина без покупателей. Тренд спреда следит, расширяется или сжимается зазор между лучшей покупкой и лучшей продажей — сжатие есть след стейшн-трейдеров, выгрызающих маржу конкуренцией.

Оценка ликвидности смешивает дневной оборот с глубиной стакана в одно число, отвечающее на единственный вопрос, важный на масштабе: сколько ISK может войти в предмет и выйти из него, не сдвинув цену. Высоколиквидные предметы терпят крупные позиции и быстрые выходы; низколиквидные могут показывать красивую маржу, существующую только для первых проданных штук.

Панель сигналов сжимает всё вышеописанное в покупку, продажу, смешанный или нейтральный вердикт с градацией сильный, умеренный, слабый. Это взвешенное голосование: пересечения трендов, положение RSI, направление MACD, позиция в полосах Боллинджера и поведение объёма вносят вклад каждый, а противоречащие индикаторы дают вердикт смешанный вместо ложной уверенности. Движок сознательно отказывается фабриковать определённость — смешанный сигнал на противоречивых данных это корректный вывод, а не сбой.